Ｄｒ.２２５は、過去１８年１０ヶ月のデータを分析・検証して作られた経験則や相場勘に左右されない、プロフィット・ファクター２.１４を記録したトレードシステムです。
2008年サプライムショクから始まった世界金融危機、そのような波乱の相場局面うぃ難なく乗り切れることの出来た堅牢強固なトレードシステムをご紹介します
システムトレード。日経２２５先物に限らず、株にしても、ＦＸにしても、今やシステムトレード抜きには相場を語ることはできません。システムトレードは、決められたルールに従ってトレードする手法です。したがって、経験則や相場勘に頼った裁量トレードとは全く異なります。そのルールは、過去のデータを分析・検証して作られますが、データの蓄積が多いほど、検証期間が長いほど、ルールの信頼性は高くなります
日経２２５先物の場合は、上場以来のデータで検証すれば、信頼性が高いことになります。当システムを作るにあたっては、できるだけ長期間でのパフォーマンスを検証するために、１９９０年１月から２００８年１０月まで（１８年１０ヶ月）のデータで検証しています。下に示した表は、Ｄｒ.２２５の検証内容です。の表の中で、まず注目していただきたいのは、何と言っても、勝率とＰＦの高さです。Ｄｒ.２２５のコンセプトの１つは、長期間にわたって、安定して高い利益を稼ぎ出すことです。システムトレードが浸透してきた現在、勝率６０％近くでなければ優れたシステムとは言えなくなっています。１年や２年の短期間であれば、カーブフィッティングで勝率を６０％以上にまで上げることは意外と簡単にできます。
では、１０年を超える長期間の場合はどうでしょうか？かなり高いハードルになってきます。しかし、Ｄｒ.２２５はこの高いハードルを、１８年１０ヶ月という長期間にわたってクリアしました。勝率、ＰＦのいずれも、トレードシステムにおいては大事な要素ですが、パフォーマンスにおいて、最も重視されているのがＰＦ（プロフィット・ファクター）です。ＰＦは総利益を総損失で割った数値ですので、ＰＦが高ければ高いほど実質的な利益が多いということになります。勝率６０％のシステムの場合で、１トレード当たりの損益が同じ金額であれば、ＰＦは１.５になります。たとえば、勝率６０％のシステムで、１ヶ月の総利益が１５万円で、総損失が１０万円だったとします。差し引きの利益は５万円で、ＰＦは１.５（１５万円÷１０万円）になります。もし、総損失が１０万円のままで、総利益が２０万円になったら、どうなるでしょうか。ＰＦは、２０万円÷１０万円ですので、２.０にまで向上し、差し引きの利益は１０万円になります。つまり、ＰＦが２.０のシステムは、ＰＦが１.５のシステムの２倍の利益を生み出すということです。
さらに、これが１年、５年、１０年と積み重なったらどうなるでしょう。上の例で言えば、ＰＦが１.５の場合は、６０万円、３００万円、６００万円ですが、ＰＦが２.０の場合は、１２０万円、６００万円、１２００万円にもなります。金額の差が大きくなるだけでなく、短い期間で高い利益を稼ぐこともできます。既に販売されているシステムはもとより、シグナルを有料配信しているサイトで使用しているシステムでも、ＰＦはせいぜい１.６〜１.８といったところでしょう。勝率は納得のいく数値になったとしても、ＰＦが２.０を超えるということは、かなり大変なことなのです。しかし、Ｄｒ.２２５は、ＰＦに関して、驚異的とも言える２.１４を記録しています。このように説明しても、システムトレードをご存知の方に言わせれば、「本当かよ？」「捏造じゃないの？」という疑問が生じるかもしれません。そこで、Ｄｒ.２２５の勝率とＰＦが高い理由について、もう少し踏み込んでご説明いたします。
日経２２５先物の値動きを全般的に観ると下落相場と言えますが、中期的には、１年程度の上昇相場が３回、ボックス相場が１回ありました。上のグラフでは、黄色い縦線で挟まれた期間がそれにあたります。このような相場環境においても、Ｄｒ.２２５の損益は、滑らかな右肩上がりのカーブを描いています。Ｄｒ.２２５が安定して、着実に、利益を増やし続けていることを証明しています。では、なぜこのような相場環境において、Ｄｒ.２２５は安定したパフォーマンスを上げることできるのでしょうか？それは、順張りと逆張りの融合、テクニカル指標で言えば、オシレーター系とトレンドフォロー系の指標を上手く融合しているからです。プロのトレーダーを始めとして、システムトレードの世界では、テクニカル指標を基本にすることは当たり前のことになっています。
しかし、テクニカル指標は、必ず長所と短所を併せ持つため、単独で万能のテクニカル指標などは存在しません。そのため、プロ、アマを問わず、システムトレーダーは、自分が使いやすい指標を組み合わせたりして使っています。ただし、指標の種類はそれほど多くはありませんが、基礎となる日数や、組合せなどを変えることによって、実際には無限に近い数のパターンを作り出すことができます。したがって、しっかりした方針や方向性がない状態では検証するにしても無駄な労力を使うだけになってしまいます。私の基本的な考え方は、日経２２５先物のトレンドの変化を逃さずにキャッチできれば、コンスタントに利益を上げることができるというものです。その考え方に沿って、私も数え切れないくらいのパターンを組んで、コツコツと検証を重ねてきました。そして、遂に、日経２２５先物と相性の良いパターンを発見することができたのです。それは、オシレーター系のストキャスティクスと、トレンドフォロー系の移動平均線との組合せでした。
年度ベースでのマイナスはなく、成績も安定しているのですが、残念ながら、勝率やＰＦの数値が平凡すぎて、満足できるものではありませんでした。原因はトレード回数が多いため、総利益は高いのですが、総損失も大きくなってしまうからでした。つまり、勝率やＰＦの高いパターンの絞り込みが甘かったのです。そこで、もう１つの要素を融合させることにしました。これを加えることで、完成したシステムが、Ｄｒ.２２５なのです。その結果として、勝率６０％をクリアするとともに、ＰＦが２.１４という、「ありえない」次元にまで向上したのです。また、パターンを絞り込むことで、トレード回数が減りましたので、手数料の節約にもつながりました。
Ｄｒ.２２５は、勝率とＰＦが高いだけではありません。システムを構築する過程で、勝率にこだわり過ぎると、ある年だけマイナスになったりすることが、往々にしてあります。しかし、１８年１０ヶ月という長期間にわたり、Ｄｒ.２２５は、年度ベースで１度もマイナスがありません。また、全期間を通して、月別トータルでもマイナスがありません。下に示した表は、Ｄｒ.２２５の年度ベースと、月別トータルでの損益内容です。トレード枚数は毎回１枚です。
１枚だけのトレードで、２００７年は４２１０円を稼ぎ出し、途中で３連敗はしたものの、その後は１１連勝もしています。残念ながら８月で連勝は止まってしまいましたが、２００８年も４００万円にもうすぐ届くことが期待できます。毎回ラージ１枚ずつでトレードしていれば、冒頭に書いたように、２００７年は４２１万円、２００８年も４００万円が目前なのです。ただ、個人投資家の中には、ラージではなく、ミニでトレードする方も多いと思います。ミニはラージの１０分の１ですので、毎回１枚ずつのトレードの場合、２００７年の損益は４２１,０００円で、２００８年の当面の目標は４０万円になります。
前半で、Ｄｒ.２２５の検証内容を示した際に、説明していなかった、もう１つ重要な項目があります。既にお気づきの方も多いと思いますが、それは、最大ドローダウンという項目です。これは、トレードシステムにおいては、勝率、ＰＦと並んで最も重要な項目の１つです。最大ドローダウンは、過去のトレードにおいて、直近の損益最大値から、一番マイナスが大きくなった時の数値です。言い方を変えれば、トレードのための証拠金に加えて、その数値を上回る資金を準備しておけば、安全なトレードができる目安になります。
Ｄｒ.２２５の最大ドローダウンは、−１９８０です。実際の金額に換算すると、ラージなら−１９８万円、ミニなら−１９８,０００円です。トレードに必要な証拠金は、１枚あたり、ラージなら１００万円、ミニなら１０万円あれば十分に足ります。したがって、トレード資金のトータルの金額としては、ラージならば３００万円、ミニなら３０万円あれば十分であると言えるでしょう。先ほど、２００７年は４２１万円！ ２００８年も４００万円が目前！という話をしましたが、１年間トレードすれば、資金が倍になるということです。システムが順調に機能していけば、年収が１０００万を超えるのも、時間の問題と言えるでしょう。ただし、資金が３０万円に足りないという方は、３０万円まで資金を貯めてからトレードすることをお勧めします。資金が貯まるまでの間、システムのフォワードテストをすれば、実績を体感してからトレードすることにもなります。
はじめまして、当システムの製作者、海野（うんの）と申します。正直申しまして、少し前まで、私も負け組の１人でした。株、ＦＸ、日経２２５先物の裁量トレードを繰り返した挙句、コツコツ蓄えてきた資金を枯渇させ、借金まで背負ってしまいました。やっぱり、俺には相場なんか向いていないんだ！借金を返済しながら、そんなことを考えていた時、某メルマガの中の「システムトレード」という用語が私の眼に留まりました。それからの私は、専門書を読みあさったり、サイトからサイトへ渡り歩いたりして、システムトレードとテクニカル指標についてコツコツと勉強しました。さらに、使えそうなトレードシステムも幾つか購入したり、シグナル配信サイトの日々の成績を記録して検証したりもしました。その間、自分でも色々な指標を組み合わせてシステムを作り、バックテストで検証するという日々を送るようになりました。まるで何かにとりつかれたように・・・。そうして生まれたのが、この「Ｄｒ.２２５」というシステムです。
パフォーマンスの優れたシステムと、十分な資金が揃えば、トレードするには「鬼に金棒」と思われる方もいらっしゃると思いますが、実は、そうではないのです。ここでトレードするために、注意しなければならないことがあります。ラージで３００万円、ミニで３０万円というのは、あくまでトレード枚数が１枚という前提での証拠金です。システムが順調に稼動して証拠金の残額が少し増えたとしても、安易にトレード枚数を増やすのは危険です。枚数が２枚になれば、負けたときの損失も２倍になりますので、より大きなリスクを背負うことになります。欲張ってポジションを増やしたことが原因で、ドローダウンが起こった時に、証拠金が枯渇してしまう、という事例は数え切れないほど存在します。
むしろ、これが負け組の共通点と言えるのです。負け組になった方々は、多くの場合、資金管理ができていなかったのです。トレード枚数を増やしたいのであれば、証拠金を追加するか、２倍になるのを待つべきです。ただし、ラージとミニの組合せという手もあります。ラージ１枚にミニを追加するとか、ミニ２枚を３枚にするとか、といった方法です。また、ラージはミニの１０倍の規模ですので、１回に受けるダメージも１０倍になります。そういう点を考慮すると、私はラージ１枚よりも、細かい枚数調整もできますので、むしろミニ１０枚の方を推奨いたします。
トレードの手法には、システムトレードと裁量トレードがあります。というより、システムトレード以外は、すべて裁量トレードにあたります。熟練した投資経験や、人並はずれた投資勘といったもので、システムトレードを上回る実績を上げることができる方なら、わざわざシステムトレードをする必要はないでしょう。ただし、そのような人はごく一握りの存在ですので、普通の人がトレードで成功したいのであれば、システムトレードを選択すべきです。しかし、どんなに優秀なシステムでも、一時的に不調に陥ることが必ずあります。また、毎日のように売買シグナルが出る時もあれば、１週間以上もシグナルが出なくて、トレードできないこともあります。そうすると、不安や焦りで満ちたトレーダーの心に、「裁量でトレードしてみようよ」という「悪魔のささやき」が聞こえてくることが往々にしてあります。しかし、相場環境や自分の勘に従って、裁量トレードをしたら、あなたのトレードはシステムトレードではなくなってしまいます。まして、その裁量トレードで勝ってしまったら、システムトレードに引き返すのは難しくなります。そのように精神的にグラついた時には、その対策として、一時的にトレードを休止して、システムだけでシミュレーションすることをお薦めします。
システムトレードは長期間運用することが前提ですので、最低でも半年から１年くらいは運用してみてください。システムが復調してくれば、トレードを再開して、稼ぎ続ければ良いのです。もしその後、不調が長期化して、ドローダウンが膨らむ一方であれば、そのシステムを改良したり、別のシステムに乗り換えればいいです。ただし、Ｄｒ.２２５に関しては、長期間の運用に耐えうると確信しております。
本日は最後までお話をお聞きいただき、誠にありがとうございます。この度は、日中は忙しくてパソコンの前に張り付けない方向けのトレードシステムでありながら、ＰＦ：２.０を超える驚異的なパフォーマンスのトレードシステムをご紹介させていただきました。私は、平凡なサラリーマンですので、私が世に送り出せるトレードシステムはこの度ご紹介したシステムが最初で最後になるかもしれません。しかし、渾身の作品ですので、あなたにはこちらのトレードシステムで十分に利益を積み上げていただきたく考えております。また、これからも精進してまいりますので、もし、新しいアイデアに恵まれましたら、あなたのために、是非システムを構築しようという気持ちです。あなたと私に素晴らしい未来が訪れますように！